Global Factor Data 来自论文《Is There a Replication Crisis in Finance?》，作者把学术界提出的一百多个股票因子用统一方法在全球市场重新构建，并每月更新因子收益序列。网站提供按国家、因子主题下载的数据与完整的构建代码，适合做因子研究与回测的参考基准。
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Global Factor Data（JKP）
Jensen、Kelly 与 Pedersen 公开的全球因子收益数据库，覆盖 90 多个国家、150 多个因子。
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编辑推荐理由
Jensen、Kelly 与 Pedersen 公开的全球因子收益数据库，覆盖 90 多个国家、150 多个因子。
主要功能与内容
01
因子收益
每个因子按国家或地区的月度与日度收益。
02
主题分类
把因子归入价值、动量、质量、低风险等十三个主题。
03
开源代码
因子构建与数据处理的代码公开可复现。
从这几步开始
- 01
下载美国市场的主题级因子收益，看过去二十年各主题表现。
- 02
挑一个自己在用的筛选条件，找到对应因子的历史收益。
- 03
把结果与 Kenneth French 数据库交叉核对口径。
什么情况下适合使用？
- 因子研究
- 回测基准
- 学术复现
访问方式与使用边界
免费
数据与代码免费下载，需同意学术用途条款。
- 数据为学术构建的多空组合，不等于可直接交易的策略。
- 更新有一到两个月滞后。
内容核对于 · 击球区编辑部整理 · 原始资料见本页官方链接
先了解工具，再带着具体问题去使用。功能、数据权限及收费方式以网站官方说明为准。
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