Options Profit Calculator 以策略计算器和日期—价格表格呈现期权的理论损益。输入标的、合约、权利金和数量后，可以观察不同价格及时间下的估值，也可以通过手动设置构建纯教学情景。
官方 FAQ 说明到期前估算依赖 Black–Scholes 与隐含波动率等假设，并列出滑点和券商费用的限制。使用时先核对到期算术，再看到期前估值，特别注意普通日期列与最后到期列的时点差别。
带着问题，直达常用入口
这个网站能帮你做什么？
编辑推荐理由
它适合做可核对的数字练习。先用简单单腿合约验证行权价、成本和乘数，再阅读跨日期表格，避免把模型值误当成交回报。
先理解参数，再观察策略结果
| 功能与参数 | 能回答什么 | 风险与假设 |
|---|---|---|
| 合约输入Manual settings | 建立完整模型 计算前 | 方向、到期、行权价、IV 与数量 |
| 价格日期表Estimated returns | 读懂情景坐标 计算后 | 标的价格、估值日期及输出单位 |
| 最后一列exp | 验证到期损益 核对公式时 | 到期值与日期当天开盘估值区别 |
完成一次有边界的策略练习
A PRACTICAL WORKFLOW研究练习
检查日期列为何不同于到期列
使用一张假设 Call：行权价 100、成本 5、乘数 100，所有参数均为学习输入。
- 01
手算到期价格 105 时内在价值 500、扣权利金后损益为 0，忽略费用。
- 02
在计算器中核对 exp 列，再看同价格的较早日期列是否仍有时间价值。
- 03
阅读 FAQ 中日期估值时点和 IV 限制，记录实际到期日、计算日与所用波动率。
把观察写进研究笔记
应得到一张日期、标的价格、IV 和理论损益对照表，明确区分到期公式、到期前模型与实际成交。
什么情况下适合使用？
- 手算并验证 Long Call 到期损益
- 比较同一价格在不同日期的估值
- 通过手动参数观察 IV 变化影响
访问方式与使用边界
免费能做
- 期权策略盈亏表和图全部免费，无需注册。
需付费或注册
没有发现付费门槛，核心功能全部开放。
免费
基础计算器和 FAQ 公开可用，需启用 JavaScript；行情存在延迟，会员及其他功能以页面说明为准。
- 模型不包含实际买卖价差滑点及券商费用，结果不能直接作为可执行价格。
- 未来 IV 无法预知；普通日期和最后 exp 列的估值时点不同。
使用前，你可能还想知道
为什么实际收益与表格不同？
未来 IV、买卖价差、费用及实际成交时点都可能与模型假设不同。
Contracts ×100 总是适用吗？
标准股票期权常见乘数为 100，但调整合约或其他产品需核对具体规格。
同一天和 exp 列为何不同？
FAQ 区分普通日期的估值时点与最终到期列，前者可能仍含时间价值。
内容核对于 · 击球区编辑部整理 · 原始资料见本页官方链接
先了解工具，再带着具体问题去使用。功能、数据权限及收费方式以网站官方说明为准。
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